国債金利とフラット35の金利
前回は10年物国債金利の月別平均値を求めました．今回は私が取引している銀行のフラット35の金利を提示して両者の関係を比較します．
フラット35は住宅金融公庫が各銀行に提供している全期間金利固定型の住宅ローンです．今回私が取引している銀行では2007年10月から20年以下のローンと21年以上35年以下のローンとに金利が分かれました．そのデータを以下に提示します．
| 金利更新日 | 前月国債金利平均 | 20年以下 | 21年以上 |
|---|---|---|---|
| 2007/10/1 | 1.609 | 2.98 | 3.18 |
| 2007/11/1 | 1.66 | 2.76 | 2.97 |
| 2007/12/1 | 1.531 | 2.65 | 2.84 |
| 2008/1/1 | 1.527 | 2.75 | 2.96 |
| 2008/2/1 | 1.427 | 2.66 | 2.9 |
| 2008/3/1 | 1.453 | 2.68 | 2.89 |
| 2008/4/1 | 1.309 | 2.54 | 2.78 |
| 2008/5/1 | 1.409 | 2.82 | 3.09 |
| 2008/6/1 | 1.677 | 2.91 | 3.19 |
| 2008/7/1 | 1.753 | 2.89 | 3.12 |
| 2008/8/1 | 1.612 | 2.83 | 3.06 |
| 2008/9/1 | 1.469 | 2.65 | 2.9 |
| 2008/10/1 | 1.486 | 2.7 | 2.91 |
| 2008/11/1 | 1.506 | 2.8 | 3.03 |
| 2008/12/1 | 1.477 | 2.78 | 3.02 |
| 2009/1/1 | 1.32 | 2.78 | 3.02 |
| 2009/2/1 | 1.258 | 2.91 | 3.16 |
| 2009/3/1 | 1.307 | 2.89 | 3.12 |
| 2009/4/1 | 1.3 | 2.96 | 3.19 |
| 2009/5/1 | 1.431 | 3.06 | 3.31 |
| 2009/6/1 | 1.45 | 2.99 | 3.23 |
| 2009/7/1 | 1.468 | 2.86 | 3.06 |
| 2009/8/1 | 1.354 | 2.8 | 3 |
| 2009/9/1 | 1.39 | 2.73 | 2.93 |
| 2009/10/1 | 1.316 | 2.69 | 2.88 |
| 2009/11/1 | 1.334 | 2.71 | 2.93 |
| 2009/12/1 | 1.367 | 2.64 | 2.84 |
| 2010/1/1 | 1.263 | 2.59 | 2.81 |
| 2010/2/1 | 1.336 | 2.63 | 2.84 |
| 2010/3/1 | 1.349 | 2.58 | 2.79 |
| 2010/4/1 | 1.344 | 2.61 | 2.79 |
| 2010/5/1 | 1.358 | 2.53 | 2.74 |
| 2010/6/1 | 1.293 | 2.41 | 2.62 |
| 2010/7/1 | 1.206 | 2.3 | 2.52 |
| 2010/8/1 | 1.107 | 2.02 | 2.23 |
| 2010/9/1 | 1.002 | 1.87 | 2.06 |
| 2010/10/1 | 1.062 | 2.02 | 2.23 |
| 2010/11/1 | 0.899 | 1.94 | 2.19 |
| 2010/12/1 | 1.053 | 2.19 | 2.44 |
| 2011/1/1 | 1.191 | 2.21 | 2.45 |
| 2011/2/1 | 1.214 | 2.31 | 2.59 |
| 2011/3/1 | 1.29 | 2.3 | 2.58 |
| 2011/4/1 | 1.249 | 2.34 | 2.67 |
| 2011/5/1 | 1.273 | 2.32 | 2.67 |
| 2011/6/1 | 1.154 | 2.18 | 2.53 |
| 2011/7/1 | 1.13 | 2.1 | 2.43 |
| 2011/8/1 | 1.123 | 2.07 | 2.39 |
まず，20年以下の金利を横軸，21年以上の金利を縦軸に散布図を描き，回帰直線を描きます．
標本数と相関係数から，両者の間には強い正相関が見られます．
次に前月国債金利平均値を横軸に，20年以下の金利を縦軸に散布図を描き，同様に回帰直線を描きます．
最後に前月国債金利平均値を横軸に，21年以上の金利を縦軸に散布図を描き，同様に回帰直線を描きます．
国債金利平均値とフラット35の金利の間には正相関がありそうです．この記事を書いているのは8月28日です．既に8月の国債金利は財務省が公開している資料がありますので，上で求めた回帰式から9月の金利を予測してみます．厳密には8月29日から8月31日の金利も必要ですが，多少抜け落ちても大勢に影響はないでしょう．
| 基準日 | 10年 |
|---|---|
| H23.8.1 | 1.095 |
| H23.8.2 | 1.057 |
| H23.8.3 | 1.028 |
| H23.8.4 | 1.033 |
| H23.8.5 | 1.019 |
| H23.8.8 | 1.026 |
| H23.8.9 | 1.061 |
| H23.8.10 | 1.06 |
| H23.8.11 | 1.056 |
| H23.8.12 | 1.065 |
| H23.8.15 | 1.062 |
| H23.8.16 | 1.057 |
| H23.8.17 | 1.044 |
| H23.8.18 | 1.02 |
| H23.8.19 | 1.01 |
| H23.8.22 | 1.012 |
| H23.8.23 | 1.036 |
| H23.8.24 | 1.037 |
| H23.8.25 | 1.062 |
EXCELで以下のように数式を入力します．
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国債金利平均値 | 20年以下 | 21年以上金利 |
| 2 | 1.044 | =1.4157*A2+0.6726 | =1.3549*A2+0.9913 |
答えは以下です．
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国債金利平均値 | 20年以下 | 21年以上金利 |
| 2 | 1.044 | 2.150 | 2.410 |
さて，当たるでしょうか．お断りですが，ここに示した情報は私見です．提示した情報をご利用の際はあくまでも自己責任でお願いします．またフラット35の金利は銀行によって異なります．当たらなかったからと言って私に文句を言わないでください．
